W czym przeszkadza i czym grozi autokorelacja?

deathrone · Post autor: **deathrone** » 27 sie 2013, o 20:37

Dlaczego model jest zły, tylko dlatego, ze ma autokorelacje, jeśli na wykresie gołym okiem wygląda na to, że dobrze wyjaśnia Y ? Mówi się, że spada wtedy efektywność estymatora, ale przecież po przekształceniu modelu UMNK estymator na wykresie wygląda znacznie gorzej !!!
Czy w praktyce można zaakceptować model z autokorelacją ? czym to grozi ?

miodzio1988 · Post autor: **miodzio1988** » 28 sie 2013, o 10:50

Może i być widać gołym okiem, ale po to stworzyli matematycy pewne narzędzia, aby sprawdzać niektóre rzeczy formalnie (ważne słowo)

Takim narzędziem jest autokorelacja. W necie masz opisane co to jest, czytałeś w ogole?