Rozkład i szkic trajektorii Mostu Browna

[eloyo]

Proszę o pomoc w rozwiązaniu danego zadania.

Dla dowolnego \(\displaystyle{ t \in [0:1]}\) wyznacz rozkład M(t) (mostu Browna). Naszkicuj typową trajektorię M.


Byłbym wdzięczny gdyby ktoś był w stanie rozwiązać i podać rozwiązanie powyższego problemu.

[Spektralny]

Co przyjmujesz za definicję mostu Browna?

\(\displaystyle{ B(t) = W(t) - t W(1)}\),

gdzie \(\displaystyle{ (W(t))_{t\geqslant 0}}\) jest ruchem Browna?

[eloyo]

Tak, taka właśnie postać przyjmuję jako most Browna