Mam problem z dowodem dla rozkladu gaussa.
\(\displaystyle{ D^{2}X= \int_{- \infty }^{+ \infty } (x-m)^{2} f(x)dx= \int_{0}^{+ \infty } (x-m)^{2} \cdot \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \pi } } \cdot e^{ \frac{-(x-m)^{2}}{2\sigma^{2}} } dx}\).
Chyba bez calkowanie przez czesci sie nie obejdzie. Jak zaczac ?
dowod przez calke
- yorgin
- Użytkownik
- Posty: 12762
- Rejestracja: 14 paź 2006, o 12:09
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków
- Podziękował: 17 razy
- Pomógł: 3440 razy
dowod przez calke
Druga równość jest nieprawdziwa.
Zrób zamianę zmiennych tak, aby dostać standardowy rozkład normalny - będzie prościej liczyć.
Dalej "policz" przez części całkę
\(\displaystyle{ \int e^{-x^2}dx}\)
i wykorzystaj to do obliczenia swojej całki.
Zrób zamianę zmiennych tak, aby dostać standardowy rozkład normalny - będzie prościej liczyć.
Dalej "policz" przez części całkę
\(\displaystyle{ \int e^{-x^2}dx}\)
i wykorzystaj to do obliczenia swojej całki.
- yorgin
- Użytkownik
- Posty: 12762
- Rejestracja: 14 paź 2006, o 12:09
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków
- Podziękował: 17 razy
- Pomógł: 3440 razy
dowod przez calke
Granice obcinasz o połowę pisząc równość. Tak nie można.
Zamiana zmiennych - takie rzeczy ćwiczy się na analizie, na statystyce powinno się już umieć, szczególnie
że jest to jedna z najważniejszych całek w całym rachunku prawdopodobieństwa i statystyce...
\(\displaystyle{ \frac{x-m}{\sigma}=u}\)
Zamiana zmiennych - takie rzeczy ćwiczy się na analizie, na statystyce powinno się już umieć, szczególnie
że jest to jedna z najważniejszych całek w całym rachunku prawdopodobieństwa i statystyce...
\(\displaystyle{ \frac{x-m}{\sigma}=u}\)