Dzień dobry,
Mam problem z policzeniem (prostej) całki Stratonovicha z definicji. Oto całka:
\(\displaystyle{ \int_{0}^{T} W_t\circ dW_t=?}\),
gdzie
\(\displaystyle{ \int_{0}^{T}f(t,\omega)\circ dW_t= \lim_{\Delta t_j \to 0} \sum_{j}f(t_{j}^{\ast},\omega)(W_t_{j+1}-W_t_j)(\omega)}\),
\(\displaystyle{ t_{j}^{\ast}=\frac{t_j+t_{j+1}}{2}}\)
Z góry dziękuję za rozwiązanie.
Procesy stochastyczne - całka Stratonovicha
-
- Użytkownik
- Posty: 5
- Rejestracja: 15 sty 2013, o 13:00
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Tychy