Estymator zgodny indykatora wartości oczekiwanej

[fon_nojman]

Niech \(\displaystyle{ X_1,X_2,\ldots}\) będzie próba prostą z rodziny rozkładów o nieznanej wartości oczekiwanej \(\displaystyle{ \mu\in \mathbb{R}}\) i nieznanej wariancji \(\displaystyle{ \sigma^2>0.}\) Wyznaczyć zgodny estymator funkcji parametrycznej \(\displaystyle{ g(\mu)=\bf{1}_{\{0\}}(\mu).}\)