Test F

[radkorek]

Cześć

Piszę pracę lic. gdzie musiałem obliczyć pewne odchylenia standardowe portfela akcji. Promotor kazał mi sprawdzić czy wariancje/odchylenia różnych portfeli akcji są od siebie istonie różne (?) i polecił mi użyć do tego testu F. Problem w tym że nie mam pojęcia jak to zrobic i zinterpretować. Mogę użyć dodatku do excela analizę danych z tym że nie bardzo wiem co mam wybrać jako dane.

Powiedzmy ze mam 3 odchylenia z jednego typu portfela i 3 odchylenia z drugiego typu i mam sprawdzić czy istotnie się różnią. Czyli zakres 1 zmiennej to będą te pierwsze odchylenia, a zakres 2 zmiennej to te drugie? i potem jak zinterpretować wynik?

Bardzo proszę o pomoc

[Whiten]

Tutaj masz jak wykonać test w excelu:
... 09098.aspx

To co ci wyjdzie, trzeba porównać z odpowiednią wartością z tablic (pewnie miałeś wstęp do statystyki i wiesz o co chodzi). Tutaj masz coś o konstrukcji tego testu: ... _variances .

Jeśli masz więcej niż dwa portfele i chciałbyś "naraz" porównać ich wariancję, to możesz skorzystać z testu Bartletta ([url=http://en.wikipedia.org/wiki/Bartlett%27s_test).]Bartlett's test).[/url]

[radkorek]

Robie to za pomocą tej formuły i za pomocą dodatku do analizy danych i wychodzą mi różne wyniki Niestety statystyke miałem bardzo dawno i kompletnie nie pamietam z niej już nic ;/

Z formuły wychodzi mi taki wynik: 0,9037
Natomiast z dodatku:

Zmienna 1 Zmienna 2
Średnia 6,420147811 6,021415267
Wariancja 1,881929082 1,551460955
Obserwacje 3 3
df 2 2
F 1,213004476
P(F<=f) jednostronny 0,451874369
Test F jednostronny 19

Mógłyś ty albo ktoś inny powiedzieć co mam porównać z czym, bo nie mam pojecia jak to zinterpretować

[Whiten]

Nie wiem dokładnie jakie masz tam wariancje, ale ten sposób, który chcesz wykorzystać działa tak, że zaznaczasz dane, a nie wyniki wariancji. Funkcja sama liczy wariancje i wylicza wartość statystyki F. Następnie musisz przyjąć odpowiedni poziom istotności (najpopularniejsze to np. 0,1; 0,05; 0,01) i odczytać wartość z tablic.