Witam!
Staram się przeprowadzić test serii na bazie spółek z GPW w Warszawie. Wykorzystałem do tego test serii wykorzystując dwa zdefiniowane elementy serii. Obliczyłem już statystykę U dla każdej ze spółek. Teraz pozostaje stwierdzenie czy odrzucana zostaje hipoteza zerowa. Wiem, że należy sprawdzić czy bezwzględna wartość zmiennej U przekracza wartość krytyczną odczytaną z tablic standaryzowanego rozkładu normalnego. Przyjąłem poziom istotności równy 0,05. W jaki sposób należy zweryfikować hipotezę zerową?
Wartość krytyczna w teście serii
-
TheGhostOfYou
- Użytkownik
- Posty: 3
- Rejestracja: 15 mar 2012, o 12:54
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Poznań
-
Elvenpat
- Użytkownik
- Posty: 27
- Rejestracja: 14 cze 2012, o 15:56
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Lublin
- Podziękował: 1 raz
- Pomógł: 3 razy
Wartość krytyczna w teście serii
Na pewno chodzi o test serii? Bo widzę małe niezgodności. Tam statystyką testową jest liczba serii "K" powstałych wskutek ustawienia wyników obu próbek w rosnący ciąg. Statystyka U występuje w przypadku testu Wilcoxona, a ten działa na troszkę innych zasadach.