test Durbina-Watsona

katalizator · Post autor: **katalizator** » 16 maja 2012, o 17:26

Witam. Robię model ekonometryczny i muszę zrobić test Durbina-Watsona. Niestety nie mam pojęcia o co tam chodzi. Szukałem w googlach coś tam znalazłem ale nic dla mnie zrozumiałego. Mógłby ktoś powiedzieć co i jak powinienem zrobić? Nawet za link w którym będzie zrozumiale rozwiązane jakieś zadanie, będe bardzo wdzięczny.
Proszę o szybką pomoc bo termin goni
Z góry dziękuje i pozdrawiam.

Yaco_89 · Post autor: **Yaco_89** » 16 maja 2012, o 17:41

test Durbina - Watsona sprawdza autokorelację w resztach dopasowanego modelu, to jest istotne bo jedno z założeń np. w modelu regresji liniowej to niezależność reszt. Coś tu jest niejasne? W jakim programie robisz ten model?

katalizator · Post autor: **katalizator** » 16 maja 2012, o 17:53

W żadnym. Robie to na zaliczenie. Czasem wspieram sie excelem. Problem polega na tym że nie mam pojęcia jak się zabrać do tego. Bardzo by mi pomogło przykładowe zadanie. Nie wiem nawet o co chodzi z tymi resztami.

Yaco_89 · Post autor: **Yaco_89** » 16 maja 2012, o 18:02

a jaki to jest dokładnie model? zwykła regresja liniowa czy coś bardziej złożonego?

katalizator · Post autor: **katalizator** » 16 maja 2012, o 19:25

Zwykly prosty model liniowy, 2 zmienne, ale nie bylem na zajeciach i nie wiem nic. Notatek nie moge zrozumieć. Na poczatku jest tabela przedstawiajaca ciąg reszt, ale nieweim nawet jak te reszty wyliczyć.