Hej,
Ogólnie znana jest teoria procesów autoregresyjnych, w szczególności I rzędu, postaci:
\(\displaystyle{ Y_n = \phi Y_{n-1} + \epsilon_n}\),
Chciałbym jednak spytać, czy spotkaliście się kiedyś z nieco innymi procesami, tj. mającymi postać:
\(\displaystyle{ Y_n = \sqrt[ \alpha ]{(\phi Y_{n-1})^ \alpha + (X_n)^ \alpha }}\),
gdzie X jest z założenia zmienną nieujemną. Czy takie procesy są znane w literaturze?
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź