wartość oczekiwana (proces Wienera)

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
sigma1810
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 30
Rejestracja: 9 maja 2011, o 18:58
Płeć: Kobieta
Podziękował: 8 razy

wartość oczekiwana (proces Wienera)

Post autor: sigma1810 »

Mam następujący problem - nie wiem jak uzasadnić, że \(\displaystyle{ \mathbb{E}(W_{t}-W_{s})^3 =0}\) , gdzie \(\displaystyle{ 0 \le s<t}\), zaś \(\displaystyle{ W_{t}, W_{s}}\) są zmiennymi losowymi pochodzącymi z procesu Wienera.
Bardzo proszę o pomoc.
Awatar użytkownika
Spektralny
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3976
Rejestracja: 17 cze 2011, o 21:04
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Praga, Katowice, Kraków
Podziękował: 9 razy
Pomógł: 929 razy

wartość oczekiwana (proces Wienera)

Post autor: Spektralny »

Wzór skróconego mnożenia + następująca własność:

\(\displaystyle{ \mathbb{E}[W_{t_1} \cdot W_{t_2}] = \mathbb{E}\left[W_{t_1} \cdot ((W_{t_2} - W_{t_1})+ W_{t_1}) \right] = \mathbb{E}\left[W_{t_1} \cdot (W_{t_2} - W_{t_1} )\right] + \mathbb{E}[W_{t_1}^2] \\ (t_1<t_2) .}\)
sigma1810
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 30
Rejestracja: 9 maja 2011, o 18:58
Płeć: Kobieta
Podziękował: 8 razy

wartość oczekiwana (proces Wienera)

Post autor: sigma1810 »

Nie widzę tego rozwiązania. Wyrazy mieszane ogarniam, ale nie wiem jak obliczyć \(\displaystyle{ \mathbb{E}(W_{t}^3)}\).

Wyjściowy problem jest taki, że mam obliczyć \(\displaystyle{ E(W_{2}^3)}\),
więc liczę
\(\displaystyle{ \mathbb{E}\left[\mathbb{E}(W_{2}^3|\mathbb{F}_{1}) \right]}\),
gdzie \(\displaystyle{ \mathbb{F}_{n}}\) jest sigma ciałem generowanym przez zmienne \(\displaystyle{ W_{0}, \ldots W_{n}}\).
Mamy wtedy:
\(\displaystyle{ \mathbb{E}\left[\mathbb{E}(W_{2}^3|\mathbb{F}_{1}) \right]=\mathbb{E}\left[\mathbb{E}((W_{2}-W_{1}+W_{1})^3|\mathbb{F}_{1}) \right]=\mathbb{E}(W_{2}-W_{1})^3 + \ldots}\)
Każdy z wyrazów po prawej stronie ostatniej równości potrafię rozwiązać, poza tym jednym wypisanym. Może teraz jakieś wskazówki...
ODPOWIEDZ