Test Durbina-Watsona

[krzysiu13]

Zadanie 1

Na podstawie następujących danych:

Y 0 2 1 2 -1 1
X1 -1 0 1 2 0 0
X2 0 1 0 1 -1 0

Oszacowano model ekonometryczny uzyskując: \(\displaystyle{ Y_{t}=\frac{15}{74}X_{1t}+\frac{100}{74}X_{2t}+\frac{40}{74}u_{t}}\) . Oblicz statystykę d testu Durbina-Watsona. Podejmij decyzję o autokorelacji rzędu pierwszego składnika losowego jeżeli przyjmiemy z góry, że \(\displaystyle{ d_{l}=1}\) i \(\displaystyle{ d_{u}=2}\).

[mateuszek89]

Musisz obliczyć z modelu ekonometrycznego \(\displaystyle{ Y_{1_{m}},\ldots,Y_{6_{m}}}\). Celowo postawiłem literkę m, aby odróżnić od wartości rzeczywistych. Następnie obliczasz reszty modelu czyli odejmujesz wartości rzeczywiste od tych uzyskanych z modelu.Np. \(\displaystyle{ u_1=Y_t-Y_{1_{m}}}\) Zapisujesz sobie wszystkie reszty i obliczasz statystykę DW. Wzór chyba znasz i dalsze postępowanie również. Pozdrawiam!