Witam. Mam problem z takim zadaniem.
Niech \(\displaystyle{ X _{1}}\) , ..., \(\displaystyle{ X _{n}}\) i \(\displaystyle{ Y _{1}}\), ... , \(\displaystyle{ Y _{m}}\) będą niezależnymi próbami prostymi z rozkładów \(\displaystyle{ N(m _{1}, \sigma)}\) i \(\displaystyle{ N(m _{2}, \sigma)}\). Wyznaczyć estymatory największej wiarygodności parametrów \(\displaystyle{ m _{1}}\), \(\displaystyle{ m _{2}}\), \(\displaystyle{ \sigma.}\)
Wiem, że funkcja gęstości \(\displaystyle{ f(x)}\)= \(\displaystyle{ \frac{1}{\sigma \sqrt{2\Pi} }e^{ \frac{(-x+m) ^{2} }{2\sigma^{2}} }}\) . Niestety nie wiem co dalej. Proszę o pomoc.
Estymatory największej wiarygodności - rozkład normalny
Estymatory największej wiarygodności - rozkład normalny
No to co za problem jest? Funkcję największej wiarygodności tworzysz i szukasz minimum tej funkcji