Estymator nieobciążony minimalnej wariancji, rozkład normlan

gmpkm · Post autor: **gmpkm** » 5 maja 2011, o 22:39

Jak wyestymować \(\displaystyle{ \mu \slash \sigma}\) i jego odwrotność w rozkładzie \(\displaystyle{ N(\mu,\sigma^2)}\)?
Jakieś wskazówki? Normalizować, upatrywać rozkładu t-Studenta?

miodzio1988 · Post autor: **miodzio1988** » 6 maja 2011, o 22:33

Metodą masz podaną. Zatem tworzysz funkcję największej wiarygodności.

gmpkm · Post autor: **gmpkm** » 7 maja 2011, o 17:22

NMW to nie jest Największej Metoda Wiarygodności tylko Nieobciążony Minimalnej Wariancji.

miodzio1988 · Post autor: **miodzio1988** » 7 maja 2011, o 18:29

Jednej literki nie zauważyłem. Sorka.

No to jak metody nie masz narzuconej to masz trzy takie podstawowe. O jednej wspomniałem. Jaki jest problem, żeby z nich skorzystac?

gmpkm · Post autor: **gmpkm** » 7 maja 2011, o 18:58

Spoko, każdemu się zdarza.
Czasami trudno znaleźć rozkład odwrotności zmiennej losowej.
A czy wiesz może jak znaleźć estymator nieobciążony najmniejszej wariancji dla \(\displaystyle{ 1/\mu}\)? Czy jest to w ogóle możliwe, jeżeli \(\displaystyle{ \mu=0}\)?