Martyngały - zadanka

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
Jasonc
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 23 sty 2011, o 23:56
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Warszawa

Martyngały - zadanka

Post autor: Jasonc »

Czy może ktoś mi pomóc w rozwiązaniu następujących zadań?

1.Sprawdź czy process \(\displaystyle{ X(t) = (W^2)(ct) - ct}\) jest martyngałem. Zapisz dynamike procesu
\(\displaystyle{ Y (t) = \ln(1 + e^{X(t)})}\) dla \(\displaystyle{ c=1}\)

2.Dany jest process \(\displaystyle{ dX(t) = X(t)dt+((X(t))^{\frac{1}{2}}dW(t)}\). Podaj przekształcenie dla miary wzgl której proces X jest martyngałem.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, o 11:04 przez scyth, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Nieczytelny zapis - brak LaTeX-a. Proszę zapoznać się z instrukcją: http://matematyka.pl/latex.htm .
ODPOWIEDZ