Udowadnij, że wzory są równoważne

Procesy stochastyczne. Sposoby racjonalizowania wielkich ilości informacji. Matematyka w naukach społecznych.
Aga2909
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 89
Rejestracja: 27 maja 2008, o 19:11
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Nowa Sarzyna
Podziękował: 4 razy

Udowadnij, że wzory są równoważne

Post autor: Aga2909 »

Wiadomo, że wariancję zestawu danych \(\displaystyle{ x_1, x_2,..., x_n}\) możemy obliczyć ze wzoru
\(\displaystyle{ s^{2}= \frac{(x_1 - x_s) ^{2}+(x_2 - x_s) ^{2} +...+ (x_n - x_s) ^{2} }{n}}\)
lub ze wzoru
\(\displaystyle{ s ^{2}= \frac{x_1 ^{2}+x_2 ^{2} +...+x_n ^{2} }{n}-(x_s) ^{2}}\)
gdzie \(\displaystyle{ x_s}\) jest średnią arytmetyczną liczb \(\displaystyle{ x_1, x_2,...,x_n}\).
udowodnij, że wzory są równoważne.
Ostatnio zmieniony 1 sty 2011, o 19:52 przez , łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niepoprawnie napisany kod LaTeX-a. Proszę zapoznaj się z http://matematyka.pl/178502.htm .
Afish
Moderator
Moderator
Posty: 2828
Rejestracja: 15 cze 2008, o 15:45
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Seattle, WA
Podziękował: 3 razy
Pomógł: 356 razy

Udowadnij, że wzory są równoważne

Post autor: Afish »

Rozpisz pierwszy wzór i dojdź do drugiego.
Awatar użytkownika
epicka_nemesis
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 419
Rejestracja: 27 gru 2010, o 00:05
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Poznan
Podziękował: 60 razy
Pomógł: 28 razy

Udowadnij, że wzory są równoważne

Post autor: epicka_nemesis »

\(\displaystyle{ Var(X)=E[(X-E(X))^{2}]=E[X^{2}-2XE(X)+[E(X)]^{2}]=E(X^{2})-E[2XE(X)]+[E(X)]^{2}=E(X^{2})-2E(X)E(X)+[E(X)]^{2}=E(X^{2})-2[E(X)]^{2}+[E(X)]^{2}=E(X^{2})-[E(X)]^{2}}\)
gdzie E(X) to wartość oczekiwana czyli średnia z X
ODPOWIEDZ