Ryzyko inwestowania w akcje 2 spółek

Verengard · Post autor: **Verengard** » 31 gru 2010, o 11:06

Cześć,

potrzebuje pomocy, a konkretniej wytłumaczenia jak się za to zadanie zabrać. Mam policzyć odchylenie standardowe, wsp zmienności, współzależność między spółkami, odchylenie standardowe.

Na podstawie tygodniowych stóp zwrotu 01.09 - 17.12

Ok wzory to nie problem. Ale niezbyt rozumiem co mam przyjąć jako dane spółki to PKO i BUDIMEX.

... macje.html

... macje.html

kropka+ · Post autor: **kropka+** » 31 gru 2010, o 11:52

Masz napisane, że dane to tygodniowe stopy zwrotu spółek w badanym okresie. Licz średnie arytmetyczne, odchylenie standardowe itd.

Verengard · Post autor: **Verengard** » 31 gru 2010, o 12:37

No tak ale czym jest ta stopa zwrotu tygodniowa, zgaduje ze jest to srednia jakichs wartosci z calego tygodnia. Ale jakich ?

Wezmy BUDIMEX i np grudzien (na wykresie opcja 1 mies) 8.12 - 16.12 co tam jest ta stopa zwrotu ?

kropka+ · Post autor: **kropka+** » 31 gru 2010, o 13:05

Z wykresu odczytaj kursy akcji na początku i na końcu każdego tygodnia.
Jeśli oznaczymy:
\(\displaystyle{ K _{p} \ - \ kurs \ na \ poczatku \ tygodnia\\
K _{k} \ - \ kurs \ na \ koncu \ tygodnia\\
R \ - \ stopa \ zwrotu \ w \ danym \ tygodniu \ to\\
\\
R= \frac{K _{k}- K _{p} }{K _{p} }}\)

Minimalna wartość R to -1 , czyli gdy kupiłeś akcję a na końcu tygodnia kurs wynosił 0, więc straciłeś całą kasę. Maksymalna wartość jest nieograniczona. Im wyższa stopa zwrotu tym bardziej opłacalna jest inwestycja w akcje danej spółki. OK?