Rozkład normalny firmy giełdowej?
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Witam,
Czy jest możliwość wyliczenia rozkładu normalnego średnich cen notowań danej firmy mając tylko te dane:
[/url]
Wariancja wynosi \(\displaystyle{ \approx 0,09}\)
Odchylenie standardowe = \(\displaystyle{ 0,3}\)
Czy w ogóle jest to możliwe? Jeśli nie, to dlaczego?
Czy jest możliwość wyliczenia rozkładu normalnego średnich cen notowań danej firmy mając tylko te dane:
[/url]
Wariancja wynosi \(\displaystyle{ \approx 0,09}\)
Odchylenie standardowe = \(\displaystyle{ 0,3}\)
Czy w ogóle jest to możliwe? Jeśli nie, to dlaczego?
- scyth
- Użytkownik
- Posty: 6392
- Rejestracja: 23 lip 2007, o 15:26
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 3 razy
- Pomógł: 1087 razy
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Mając te dane - tak, masz już wszystko, co potrzebujesz, bo parametrami rozkładu normalnego są średnia i odchylenie standardowe (zatem jeszcze policz średnią).
Pytanie tylko - czy te dane podlegają takiemu rozkładowi? Może jakiś test dopasowania do rozkładu?
Pytanie tylko - czy te dane podlegają takiemu rozkładowi? Może jakiś test dopasowania do rozkładu?
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Średnia mi wyszła \(\displaystyle{ \approx 9,86}\)
Podstawiłem to do wzoru, czy dobrze?
\(\displaystyle{ f(x)= \frac{1}{0,3* \sqrt{6,28} }*2,7182^ (- \frac{(x-9,86)^2}{0,18})}\)
Z tego wynika, że muszę wyliczyć tego \(\displaystyle{ X}\)'a z potęgi?
Powinienem zaokrąglać liczbę e, pierwiastek etc?
Zadanie zadał nam facet z pytaniem, czy w ogóle jest możliwość wyliczenia rozkładu normalnego mając takie dane. Nic więcej nie podał. Na ile to wystarcza?
Podstawiłem to do wzoru, czy dobrze?
\(\displaystyle{ f(x)= \frac{1}{0,3* \sqrt{6,28} }*2,7182^ (- \frac{(x-9,86)^2}{0,18})}\)
Z tego wynika, że muszę wyliczyć tego \(\displaystyle{ X}\)'a z potęgi?
Powinienem zaokrąglać liczbę e, pierwiastek etc?
Zadanie zadał nam facet z pytaniem, czy w ogóle jest możliwość wyliczenia rozkładu normalnego mając takie dane. Nic więcej nie podał. Na ile to wystarcza?
- scyth
- Użytkownik
- Posty: 6392
- Rejestracja: 23 lip 2007, o 15:26
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 3 razy
- Pomógł: 1087 razy
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Stwierdzenie "wyliczenie rozkładu normalnego" nie ma sensu. Rozkład to rozkład - kształt, w jaki układają się obserwacje. Parametry rozkładu normalnego możesz oszacować z podanych danych. Tak samo byś mógł oszacować parametry rozkładu jednostajnego mając te dane. Albo jakiegokolwiek (no, prawie) innego. Podstawowe pytanie brzmi - czy ma to sens? Czy istnieją przesłanki, że dane pochodzą z takiego rozkładu.
Jeśli chodziło o oszacowanie parametrów rozkładu - masz już gotowe. Dane pochodzą z rozkładu normalnego \(\displaystyle{ N(9,86; \ 0,3)}\).
Wzór który podałeś, to wzór na gęstość rozkładu. Ma zostać tak, jak jest.
Jeśli chodziło o oszacowanie parametrów rozkładu - masz już gotowe. Dane pochodzą z rozkładu normalnego \(\displaystyle{ N(9,86; \ 0,3)}\).
Wzór który podałeś, to wzór na gęstość rozkładu. Ma zostać tak, jak jest.
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Czy jest w takim razie możliwość przedstawienia tego na wykresie? Jeśli tak, to jak należałoby to zrobić?
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Hmm..
Nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem....
W excelu napisałem sobie 3 kolumny: daty, średnią cenę akcji, wyliczenie rozkładu normalnego (funkcja =ROZKŁAD.NORMALNY).
I jak teraz dalej z wykresem? Jak mam nanieść na wykres słupkowy ową krzywą?
do danych wykresowych w Excelu.
Nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem....
W excelu napisałem sobie 3 kolumny: daty, średnią cenę akcji, wyliczenie rozkładu normalnego (funkcja =ROZKŁAD.NORMALNY).
I jak teraz dalej z wykresem? Jak mam nanieść na wykres słupkowy ową krzywą?
do danych wykresowych w Excelu.
Rozkład normalny firmy giełdowej?
Ehh... nic mi nie wychodzi ;/
Czy mógłbyś wykonać to za mnie i niekoniecznie w excelu? Byłbym bardzo wdzięczny...
Czy mógłbyś wykonać to za mnie i niekoniecznie w excelu? Byłbym bardzo wdzięczny...