Moglby ktos opisac stale wygladzania α i β w modelu prognozowania Holta? Chidzi mi dokladnie o to czy ich suma musi byc rowna 1 czy tez nie... jesli nie to czy moga byc rowne 1? jesli moga ale nie powinny zblizac sie do 1 to dlaczego?
z gory dzieki:)
stale wygladzania w modelu Holta
-
Lady Tilly
- Użytkownik
- Posty: 3807
- Rejestracja: 4 cze 2005, o 10:29
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: nie wiadomo
- Podziękował: 1 raz
- Pomógł: 712 razy
stale wygladzania w modelu Holta
W przypadku znacznych i nieregularnych zmian trendu w czasie, większą wagę należy nadawać najnowszej wartości zmiennej (parametr α powinien być zbliżony do jedności), a mniejszą ocenie trendu w poprzednim okresie, (1-α powinno być bliskie zera – to samo dotyczy drugiej stałej wygładzania).