zmienne istotne

[bankierka]

Witam, żeby sprawdzić (w liniowym modelu ekonometrycznym ), które zmienne są w modelu istotne co sprawdzamy, Coefficient (\(\displaystyle{ b _{k}}\)) (współczynniki-ocena parametrów), czy może patrzymy na Standard Error(błędy standardowe -oceny rozrzutu \(\displaystyle{ S(b _{k} )}\))?
Jak sprawdzamy czy zmienne są łącznie istotne?

[suwak]

Są testy istotności współczynników, z tego co pamiętam to test t-studenta.

Druga sprawa czy pytasz jak to się robi naprawdę, czy jak to robi ktoś kto buduje modele na uczelni, ma prof. dr hab. przed nazwiskiem i nikt go nie rozlicza z ich jakości

[bstq]

Witam, żeby sprawdzić (w liniowym modelu ekonometrycznym ), które zmienne są w modelu istotne co sprawdzamy, Coefficient (b _{k}) (współczynniki-ocena parametrów), czy może patrzymy na Standard Error(błędy standardowe -oceny rozrzutu S(b _{k} ))?
Jak sprawdzamy czy zmienne są łącznie istotne?

sprawa jest bardziej złożona - tak owszem są testy t-studenta -które sprawdzają, czy zmienna jest istotna W OBECNOŚCI INNYCH ZMIENNYCH - a czasem jak zmiennych jest duzo, to pojedyncze wyniki testow nic nam nie daja

ale robi się to wielostopniowo np. w oparciu o kryterium AIC/BIC
np od pelnego modelu zmniejszajac ilosc zmiennych
albo od modelu tylko ze stala stopniowo dokladajac zmiennej
przy czym są modyfikacje np "both" czyli w każdym kroku albo dokładamy jakąś zmienną albo usuwamy...

oraz test F który sprawdza, czy może model tylko ze stałą jest modelem prawidłowym,



odp:
czyli sprawa wyglada tak, ze testem F sprawdzamy łączną istotność zmiennych
a testami t istotność zmiennych pojedynczo, przy czym musimy to robić wielostopniowo