problem z prognozowaniem

[zglman]

witam
mam nastepujacy problem -budujac trend potęgowy dochodze do momentu:
powstaje mi model przed zlinearyzowaniem:
\(\displaystyle{ Y_t=-473594+ 48401 t*}\)

\(\displaystyle{ Y*= lnY, \ t*= lnt, \ a_{0}* =lna_0}\)

i teraz wychodzi mi ze \(\displaystyle{ a_0* =lna_0 = -473594}\) stąd \(\displaystyle{ e^{-473594} = 0}\) i zostaje model \(\displaystyle{ Y=0 t^{48401}}\)
i jak mam dalej liczyc, przeciez zawsze mi bedzie zero wychodzilo ;/
a moze cos jest nie tak z tym e do ujemnej potegi? jak do policzyc bym mogl dalej prognozowac podstawiajac kolejne liczby do modelu w miejsce t ???

z gory dzieki za pomoc


pozdrawiam
temat przeniosłam
karolina25

[Lady Tilly]

w model potęgowy możesz zapisać tak:
\(\displaystyle{ y_{t}=e^{\alpha_{0}+\alpha_{1}lnt}e^{\zeta_{t}}}\)
wtedy układasz macierze:
\(\displaystyle{ X= \left[\begin{array}{ccc}1&ln1\\1&ln2\\...&...\\1&ln(n)\end{array}\right]}\)

\(\displaystyle{ Y=\left[\begin{array}{ccc}lny_{1}\\lny_{2}\\...\\lny_{n}\end{array}\right]}\)

wtedy:
\(\displaystyle{ a=\left[\begin{array}{ccc}a_{0}\\a_{1}\end{array}\right]}\)
radzę Ci robić obliczenia w EXCEL'u ponieważ "na piechotę" łatwiej o pomyłkę. Możesz wówczas wykorzystać w przypadku modelu zlinearyzowanego z funkcji statystycznej reglinp jest to klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

[lossuperktos]

skoro już jesteśmy w tym temacie to może też znajdzie się ktoś kto mi pomoże, musze wyznaczyc rozkład a dokładnie macierz kowariancji estymatora Bz daszkiem (estymatora MNK), już i tak spasowałem i nie wyznaczam elementów tej macierzy m.in. korelacji a jedynie ogólną posta, nie potrzebuje dowodu a jedynie teze twierdzenia o postaci tego estymatora... z góry wielkie dzięki za pomoc... pozdrawiam