Czesc,
Szybkie jasne pytanie:
Czy wariancja może być nieskończona (mi się wydaje że nie)? Plus uzasadnienie żębym uwierzył
Jeśli ktoś jest bardziej ciekawy mam zadanie z procesów stochastycznych: dwa wykresy jeden przedstawia E(X) drugi E(\(\displaystyle{ X^2}\)) pytanie jest czy takie wykresy mogą istnieć. Jak ktoś ma jakieś sugestie do tego to proszę bardzo ale najbardziej interesuje mnie ta wariancja.
Pozdrawiam Jasiek
Wariancja nieskończona??
Wariancja nieskończona??
Wariancja może być nieskończona, np. dla rozkładu t-Studenta o 2 stopniach swobody. Uzasadnienie: całka \(\displaystyle{ x^2}\) względem gęstości tego rozkładu po R jest nieskończona (bo całkujemy coś rzędu \(\displaystyle{ x^{1/2}}\) po R.)
Proces stoch. to ciąg zmiennych losowych indeksowanych czasem, więc wykresy mają sens względem czasu, czyli rozpatrujemy \(\displaystyle{ EX_{t}}\) i \(\displaystyle{ EX^{2}_{t}}\) dla kolejnych t.
Proces stoch. to ciąg zmiennych losowych indeksowanych czasem, więc wykresy mają sens względem czasu, czyli rozpatrujemy \(\displaystyle{ EX_{t}}\) i \(\displaystyle{ EX^{2}_{t}}\) dla kolejnych t.