Do obliczenia prawdopodobieństwa ruiny z oszacowania Lundberga \(\displaystyle{ e^{-Ru}}\) potrzebujemy współczynnik dopasowania \(\displaystyle{ R}\) . Dla rozkładu normalnego:
\(\displaystyle{ R = \frac{2 ( c - \mu)}{\sigma^{2}}}\)
Mając dany rozkład normalny dwuwymiarowy w jaki sposób mogę ten współczynnik wyznaczyć ?
Jak w układzie gaussowskim wykonać przejście \(\displaystyle{ (X,Y)}\) na zmienne \(\displaystyle{ ( \alpha X + \beta Y)}\) ?
Czy znany jest moment generujący funkcję dla tego rozkładu ?