1) Zgodnie z moim podręcznikiem do ekonometrii Test Jarque-Bera może być stosowany wyłącznie dla dużych prób, ale nie ma konkretnie podane jakie "n" uznajemy za duże. Ktoś się może orientuje?
2) Co robimy w sytuacji, gdy mamy określić czy występuje autokorelacja rzędu jeden składnika losowego, ale nie możemy odczytać wartości krytycznych dla testu Durbina-Watsona z tablic ponieważ n<15, a tablica takiego przypadku nie przewiduje?
3) Czy test serii dla reszt modelu opiera się na analizie liczb większych / mniejszych od mediany i od tego uzależniony jest znak plus / minus i tym samym liczba serii. Czy też może znak plus dla reszt większych od zera, minus dla reszt mniejszych od zera ?
Ekonometria - pytań parę: losowość, autokroleacja
Ekonometria - pytań parę: losowość, autokroleacja
1) Nikt ci na to pytanie dokładnie nie odpowie ale jak masz próbę np. 500 to ja bym śmiało używał
To zależy też od poziomu istotności. W części pakietów dla prób o liczności np. 5000 jest już używana aproksymacja. Można więc przyjąć 5000 - bardzo duża próba, 500 duża próba, 100,200 - średnia próba <100 mała próba
2) Wartości statystyki można wyliczyć numerycznie korzystając z pakietów statystycznych/matematycznych
3) Logicznie biorąc to reszty się odchylają od zera, a nie od mediany obserwacji. To obserwacje odchylają się od mediany czy średniej. Więc znaki plus / minus dotyczą wartości mniejszy i większych od zera.
To zależy też od poziomu istotności. W części pakietów dla prób o liczności np. 5000 jest już używana aproksymacja. Można więc przyjąć 5000 - bardzo duża próba, 500 duża próba, 100,200 - średnia próba <100 mała próba
2) Wartości statystyki można wyliczyć numerycznie korzystając z pakietów statystycznych/matematycznych
3) Logicznie biorąc to reszty się odchylają od zera, a nie od mediany obserwacji. To obserwacje odchylają się od mediany czy średniej. Więc znaki plus / minus dotyczą wartości mniejszy i większych od zera.