Hej ,
mam problem ze zrozumieniem testu Kupca. Czy mógłby ktoś mi to wytłumaczyć?
Mam takie dane:
Wielkość próby: 251
Liczba przekroczeń: 9
Poziom istotności alpha: 0,05
Podłożyłem te dane do testu ilorazu wiarygodności restrykcji parametru p. Wyszedł mi wynik 285,66. Nie za bardzo wiem co dalej z tym zrobić. I czy dobrze to podstawiłem do wzoru.
test kupca
-
- Użytkownik
- Posty: 6
- Rejestracja: 6 mar 2019, o 19:24
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: ciechocinek
- Podziękował: 2 razy
-
- Użytkownik
- Posty: 7936
- Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 30 razy
- Pomógł: 1679 razy
Re: test kupca
Proszę jeszcze raz sprawdzić wartość statystyki testowej
\(\displaystyle{ LR= -2\ln[(1-\alpha)^{N-n}\cdot \alpha ^{n}] + 2\ln \left[\left(1 -\frac{n}{N}\right)^{N-n}\cdot \left(\frac{n}{N}\right)^{n}\right].}\)
Jaki rozkład ma ta statystyka ilorazu wiarygodności ?
\(\displaystyle{ LR= -2\ln[(1-\alpha)^{N-n}\cdot \alpha ^{n}] + 2\ln \left[\left(1 -\frac{n}{N}\right)^{N-n}\cdot \left(\frac{n}{N}\right)^{n}\right].}\)
Jaki rozkład ma ta statystyka ilorazu wiarygodności ?
-
- Użytkownik
- Posty: 6
- Rejestracja: 6 mar 2019, o 19:24
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: ciechocinek
- Podziękował: 2 razy
-
- Użytkownik
- Posty: 7936
- Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 30 razy
- Pomógł: 1679 razy
Re: test kupca
Rozkład \(\displaystyle{ \chi^2 }\) z jednym stopniem swobody.
Poziom krytyczny testu obliczamy na podstawie kwantyla tego rozkładu, przyjmując dla poziomu istotności testu \(\displaystyle{ \alpha = 0,05 }\) wartość \(\displaystyle{ 1,65\cdot \sigma_{t}, }\)
gdzie \(\displaystyle{ \sigma_{t} }\) oznacza odchylenie standardowe rozkładu prawdopodobieństwa prognozowanej stopy zwrotu portfela w chwili \(\displaystyle{ t,}\) czyli odchylenie standardowe prognozowanego rozkładu dwumianowego.
Poziom krytyczny testu obliczamy na podstawie kwantyla tego rozkładu, przyjmując dla poziomu istotności testu \(\displaystyle{ \alpha = 0,05 }\) wartość \(\displaystyle{ 1,65\cdot \sigma_{t}, }\)
gdzie \(\displaystyle{ \sigma_{t} }\) oznacza odchylenie standardowe rozkładu prawdopodobieństwa prognozowanej stopy zwrotu portfela w chwili \(\displaystyle{ t,}\) czyli odchylenie standardowe prognozowanego rozkładu dwumianowego.