mamy dane proces x(t), E(x(t))=0 oraz współczynnik autokorelacji R(t1,t2)
proces z(t)=x(t)*x(t+const)
obliczyć E(z(t)), współczynnik autokorelacji dla z(t) i S(w) tj. przekształcenie Fouriera na funkcji autokorelacji dla z(t)
E(z(t)) jest proste, ale jak się rozprawić z pozostałymi dwoma parametrami
ktoś ma pomysł, będę wdzięczny
procesy stochastyczne
-
wwwarchlak
- Użytkownik
- Posty: 1
- Rejestracja: 29 gru 2007, o 21:57
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków
procesy stochastyczne
A witaj Warchlaku z grupy mej Ja tez mam zadanko a nie wiem jak sie za nie zabrac moze mi ktos pomoze??
oto tresc:
\(\displaystyle{ \{ x ft( t\right): t\in \mathbb{T}\}}\) jest procesem stacjonarnym normalnym takim, ze \(\displaystyle{ E ft[ x\right] =\overline{x}=0}\)
\(\displaystyle{ x ft( t\right) \begin{tabular}{|c|} \hline G ft( s\right) \\ \hline \end{tabular} y ft( t\right)}\), gdzie \(\displaystyle{ G ft( s\right)= K+ \frac{1}{T_{i}s}+T_{d}s}\)
\(\displaystyle{ K}\), \(\displaystyle{ T_{d}}\), \(\displaystyle{ T_{i}}\) sa zadanymi parametrami.
Wyznaczyc opis i wlasnosci \(\displaystyle{ y ft(t \right)}\).
Jesli ktos pomoze bede wdzieczny!
oto tresc:
\(\displaystyle{ \{ x ft( t\right): t\in \mathbb{T}\}}\) jest procesem stacjonarnym normalnym takim, ze \(\displaystyle{ E ft[ x\right] =\overline{x}=0}\)
\(\displaystyle{ x ft( t\right) \begin{tabular}{|c|} \hline G ft( s\right) \\ \hline \end{tabular} y ft( t\right)}\), gdzie \(\displaystyle{ G ft( s\right)= K+ \frac{1}{T_{i}s}+T_{d}s}\)
\(\displaystyle{ K}\), \(\displaystyle{ T_{d}}\), \(\displaystyle{ T_{i}}\) sa zadanymi parametrami.
Wyznaczyc opis i wlasnosci \(\displaystyle{ y ft(t \right)}\).
Jesli ktos pomoze bede wdzieczny!