Znaleźć ciąg, aby proces był martyngałem

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Tmkk
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1718
Rejestracja: 15 wrz 2010, o 15:36
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Ostrołęka
Podziękował: 59 razy
Pomógł: 501 razy

Re: Znaleźć ciąg, aby proces był martyngałem

Post autor: Tmkk »

Jeśli to jest takie standarowe symetryczne błądzenie losowe po liczbach całkowitych, czyli wtedy \(\displaystyle{ \mathbb{P}(Y_n = 1) = \mathbb{P}(Y_n = -1) = \frac{1}{2}}\), to tak, dokładnie tyle wychodzi i taki jest ten warunek. Stąd już łatwo podać szukany ciąg.

Ale jeśli o zmiennych \(\displaystyle{ (Y_n)_{n \ge 1}}\) wiemy jedynie tyle, że są symetryczne, niezależne i o jednakowym rozkładzie, to wtedy możemy co najwyżej napisać \(\displaystyle{ \mathbb{E}(Y_{n+1}^2) = \mathbb{E}(Y_1^2)}\) i wyjdzie podobny warunek, zależy od tego drugiego momentu.

PS sprawdź, czy masz wszystko ok z minusami, bo mi wychodzi warunek \(\displaystyle{ a_{n+1} - a_n = -3}\).
ODPOWIEDZ