Mam takie zadanie: uzasadnij, że ciągłe rozwiązanie równania Ito jest procesem Markowa.
Proces Markowa to rozumiem, kolejny element zależy tylko od wartości poprzedzającego. Nie rozumiem tylko jak to pokazać. Mogę Was prosić o jakieś wskazówki jak się za to zabrać?
Rozwiązanie równania Ito jest Markowa (dowód)
-
Alojzy Pompka
- Użytkownik
- Posty: 64
- Rejestracja: 21 lis 2011, o 15:02
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Gdańsk
- Podziękował: 19 razy
-
Papabile
- Użytkownik
- Posty: 26
- Rejestracja: 7 gru 2018, o 00:39
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Wrocław
- Podziękował: 1 raz
- Pomógł: 2 razy
Re: Rozwiązanie równania Ito jest Markowa (dowód)
Czym jest równanie Itô? Jedyne co słyszałem na analizie stochastycznej to wzór Itô do liczenia różniczki stochastycznej.