Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Czy mogę prosić kogoś o wytłumaczenie skąd ta równość i nierówność \(\displaystyle{ \mathbb{E}[X\left|X-\varepsilon\right|\mathbf{1}(|X|\geq\varepsilon)]
= \mathbb{E}[(X^2 - \epsilon|X|)\mathbf{1}(|X|\geq\epsilon)] \leq\mathbb{E}[(X^2 + \epsilon|X|)\mathbf{1}(|X|\geq\epsilon)]}\) ?
