Bankructwo ruchu Browna

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
miszazdr
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 13
Rejestracja: 27 sty 2019, o 21:36
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Iłowa
Podziękował: 5 razy

Bankructwo ruchu Browna

Post autor: miszazdr »

Cześć, mam problem z zadaniem gdzie

\(\displaystyle{ X_t =X_0 + \mu t + \sigma W_t}\), gdzie \(\displaystyle{ W_t}\) to proces Wienera.

Muszę znaleźć wartość \(\displaystyle{ X_0}\) dla której prawdopodobieństwo bankructwa w horyzoncie czasowym \(\displaystyle{ t \in [0,1]}\) jest mniejsze niż 0.05.

Myślałem żeby zapisać to jako \(\displaystyle{ P(X_t < 0) < 0.05}\), a następnie całkować obustronnie po \(\displaystyle{ t \in [0,1]}\). Będzie to poprawne?


Ostatnio przesunięty w górę 26 kwie 2021, o 14:06 przez: miszazdr.
ODPOWIEDZ