Cześć, mam problem z zadaniem gdzie
\(\displaystyle{ X_t =X_0 + \mu t + \sigma W_t}\), gdzie \(\displaystyle{ W_t}\) to proces Wienera.
Muszę znaleźć wartość \(\displaystyle{ X_0}\) dla której prawdopodobieństwo bankructwa w horyzoncie czasowym \(\displaystyle{ t \in [0,1]}\) jest mniejsze niż 0.05.
Myślałem żeby zapisać to jako \(\displaystyle{ P(X_t < 0) < 0.05}\), a następnie całkować obustronnie po \(\displaystyle{ t \in [0,1]}\). Będzie to poprawne?