Hej mam proces Wienera \(\displaystyle{ W_t}\) oraz jego filtracje naturalną \(\displaystyle{ F_t^W}\). Jak pokazać że filtracja naturalna procesu \(\displaystyle{ S_t=S_0 \exp \left(\mu t-\frac{\sigma^2}{2}t+\sigma W_t\right)}\) (oznaczamy przez \(\displaystyle{ F_t^S}\)) jest taka sama jak \(\displaystyle{ F_t^W}\) dal każdego \(\displaystyle{ t>0}\)?
Dodano po 18 godzinach 23 minutach 24 sekundach:
Hmm?