Moment stopu

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Nietoperz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 31
Rejestracja: 27 paź 2019, o 23:08
Płeć: Mężczyzna
wiek: 27
Podziękował: 8 razy

Moment stopu

Post autor: Nietoperz »

Mam zadanie: Niech \(\displaystyle{ \tau:\Omega\to [0,\infty]}\) bedzie momentem stopu wzgledem filtracji \(\displaystyle{ \left\{ F_t\right\} }\). Dla jakich \(\displaystyle{ \alpha\in \mathbb{R}}\) istnieje niepusty zbiór \(\displaystyle{ T_{\alpha}\subset [0,+\infty]}\) taki że \(\displaystyle{ \sigma=\alpha\sqrt{\tau} }\)jest momentem stopu wzgledem tej filtracji? Podaj \(\displaystyle{ T_{\alpha}}\). Kompletnie nie mam pomyslu jak to zrobic, prosze o pomoc
ODPOWIEDZ