Optymalne operowanie kapitałem

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Marus0

Optymalne operowanie kapitałem

Post autor: Marus0 »

Chodzi o pewną grę, w której dzięki moim umiejętnościom prawdopodobieństwo klasyczne wygranej w każdej rundzie wynosi 55%. W grze tej istnieje kapitał, który stawia się jako stake, połowę dajesz ty, połowę twój przeciwnik. Istnieją dane progi punktowe stake'u jaki ty możesz wyłożyć:
500
2,5k
10k
50k
100k
250k
500k
1mln
Pytanie brzmi: Jak najoptymalniej zarządzać kapitałem, aby wspinać się po drabinie i grać o coraz większe stawki? Co ile rund statystycznie zmieniać stawkę tak, aby nie przegrać i spaść na niższy próg? Ile rund będzie trwała droga do grania o 1mln?
ODPOWIEDZ