Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Definicja zbieżności stochastycznej mówi, że dla każdego dodatniego epsilona mamy : \(\displaystyle{ \lim_{ n\to\infty } P\left\{ \left| X_n-X\right| \ge \epsilon \right\}=0}\).
Co powoduje, że w tej definicji możemy użyć słabej nierówności i dlaczego?