Stochastyczne równanie różniczkowe stratonowicz

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
kassia34
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 2 gru 2018, o 22:46
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Nowa Ruda

Stochastyczne równanie różniczkowe stratonowicz

Post autor: kassia34 »

Hej, mam do rozwiązania następujące równanie w sensie stratonowicza:
\(\displaystyle{ dX(t)=e^{-X(t)} \cdot dB(t)}\)

Doszłam narazie do postaci Ito i nie wiem co dalej:
\(\displaystyle{ dX(t)=-\frac{1}{2}e^{2X(t)}dt+e^{2X(t)}dB(t)}\)

jakieś podpowiedzi co dalej? a może nie warto przechodzić na postać Ito?
ODPOWIEDZ