Potrzebuję pomocy ze standardowym i dobrze znanym twierdzeniem, które w moich notatkach jest podane bez dowodu.
Niech \(\displaystyle{ g:\RR\rightarrow\overline{\RR}}\) będzie funkcją mierzalną i prawie wszędzie nieujemną taką, że
\(\displaystyle{ \int_{\RR}g \, \textrm{d}l_1=1}\)
Wiadomo, że wzór \(\displaystyle{ \PP(B)=\int_B g \, \dd l_1}\) określa miarę probablistyczną na \(\displaystyle{ \mathcal{B}(\RR)}\), a wzór \(\displaystyle{ F(x)=\PP\left( (-\infty,x]\right)=\int_{-\infty}^x g \, \dd l_1}\) dystrybuantę.
Jak pokazać, że dla prawie wszystkich \(\displaystyle{ x\in\RR}\), \(\displaystyle{ F}\) jest różniczkowalna oraz dla prawie wszystkich \(\displaystyle{ x\in \RR}\), \(\displaystyle{ F'(x)=g(x)}\) ?
Dystrybuanta rozkładu ciągłego jest p.w. różniczkowalna
- Premislav
- Użytkownik
- Posty: 15687
- Rejestracja: 17 sie 2012, o 13:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 196 razy
- Pomógł: 5221 razy
Re: Dystrybuanta rozkładu ciągłego jest p.w. różniczkowalna
Jest taki ogólny fakt: zbiór punktów nieróżniczkowalności funkcji monotonicznej jest miary Lebesgue'a zero. \(\displaystyle{ F}\) jest z definicji niemalejąca. Nigdy nie widziałem dowodu tego wspomnianego faktu (a jesli widziałem, to zapomniałem), nie jestem też prawdziwym matematykiem, więc nie przychodzi mi do głowy żaden pomysł, jak to wykazać, ale nietrudno to znaleźć po angielsku:
Możesz zerknąć, czy trzyma się to kupy i czy do Ciebie trafia.
Kod: Zaznacz cały
http://mathonline.wikidot.com/lebesgue-s-theorem-for-the-differentiability-of-monotone-fun
Możesz zerknąć, czy trzyma się to kupy i czy do Ciebie trafia.
- leg14
- Użytkownik
- Posty: 3132
- Rejestracja: 5 lis 2014, o 20:24
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Radom
- Podziękował: 154 razy
- Pomógł: 475 razy
Dystrybuanta rozkładu ciągłego jest p.w. różniczkowalna
Ale Premislav tutaj nie chodzi o wykazanie takeigo ogolnego faktu, tylko o wykazaniu, ze
(w skrocie):
F dana wzorem \(\displaystyle{ F(x)=\PP\left( (-\infty,x]\right)=\int_{-\infty}^x g \, \dd l_1}\)
jest p.w. rozncizkowlana iblalalalablabla...
matmatmm proponuję to wykazać (rozniczkowalnosc) z definicji. Trzeba zaczac od wybrania realizacji funkcji g - bo pamietaj, ze ona jest okreslona tylko z dokladnoscia do zbiorow miary zero.
(w skrocie):
F dana wzorem \(\displaystyle{ F(x)=\PP\left( (-\infty,x]\right)=\int_{-\infty}^x g \, \dd l_1}\)
jest p.w. rozncizkowlana iblalalalablabla...
matmatmm proponuję to wykazać (rozniczkowalnosc) z definicji. Trzeba zaczac od wybrania realizacji funkcji g - bo pamietaj, ze ona jest okreslona tylko z dokladnoscia do zbiorow miary zero.
-
- Użytkownik
- Posty: 2282
- Rejestracja: 14 cze 2011, o 11:34
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Sosnowiec
- Podziękował: 88 razy
- Pomógł: 351 razy
Re: Dystrybuanta rozkładu ciągłego jest p.w. różniczkowalna
Mnie się jednak wydaje, że z tego faktu można skorzystać, tylko trzeba jeszcze pokazać, że \(\displaystyle{ F'(x)=g(x)}\) dla p.w. \(\displaystyle{ x}\). Ja bym próbował pokazać najpierw, że
\(\displaystyle{ F(x)=\int_{-\infty}^x F'(t) \, \dd t}\) (funkcja podcałkowa jest nieokreślona tylko na zbiorze miary zero, więc całka ma sens). Pytanie tylko jak to pokazać. Nie mogę się powołać na standardowe twierdzenie Newtona-Leibnitza itp.
\(\displaystyle{ F(x)=\int_{-\infty}^x F'(t) \, \dd t}\) (funkcja podcałkowa jest nieokreślona tylko na zbiorze miary zero, więc całka ma sens). Pytanie tylko jak to pokazać. Nie mogę się powołać na standardowe twierdzenie Newtona-Leibnitza itp.