Miara martyngałowa- proces Wienera

[laser15]

Niech \(\displaystyle{ W_t}\) będzie standardowym procesem Wienera.
Jaki rozkład dla ustalonego \(\displaystyle{ t}\) ma zmienna losowa:

\(\displaystyle{ \hat{W}_t=\frac{\mu-r}{\sigma}t+W_t}\)

[Alef]

\(\displaystyle{ N\left( \frac{\mu-r}{\sigma}t, \sqrt{t} \right)}\)