Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
gienia
Użytkownik
Posty: 339 Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13Płeć: KobietaLokalizacja: PolskaPodziękował: 243 razy
Post
autor: gienia 16 sty 2018, o 11:07
Jak pokazać, że dla zmiennych losowych wspólnie ograniczonych, niezależnych o wartościach oczekiwanych równych zero\(\displaystyle{ \sum_{k=1}^{ \infty } X_k}\) zbieżny z p-stwem \(\displaystyle{ 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{ \infty }VarX_k< \infty}\) ?
Premislav
Użytkownik
Posty: 15687 Rejestracja: 17 sie 2012, o 13:12Płeć: MężczyznaLokalizacja: WarszawaPodziękował: 195 razy Pomógł: 5220 razy
Post
autor: Premislav 16 sty 2018, o 13:03
Proponuję zastosować twierdzenie Kołmogorowa o trzech szeregach.
