Mam taki przykład \(\displaystyle{ dX(t)=(1+X(t))(1+X^{2}(t))dt+(1+X^{2})dB(t),\ X(0)=1}\) .
Po obliczeniach otrzymałem \(\displaystyle{ X(t)=\tan(t+B(t)+ \frac{ \pi }{4})}\) .
Mam problem z policzeniem \(\displaystyle{ \text{E}X(t)}\) oraz \(\displaystyle{ \text{Var}X(t)}\) .
Podpowiedziałby mi Ktoś, jak zacząć to zadanie?
Stochastyczne równanie różniczkowe - wartość oczekiwana
-
- Użytkownik
- Posty: 104
- Rejestracja: 21 cze 2014, o 17:37
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Gdańsk
- Podziękował: 24 razy
- Pomógł: 3 razy
Stochastyczne równanie różniczkowe - wartość oczekiwana
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, o 03:24 przez SlotaWoj, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawa wiadomości. Kompozycja,
Powód: Poprawa wiadomości. Kompozycja,