pokazać że jest momentem stopu

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
aGabi94
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 230
Rejestracja: 5 mar 2014, o 18:52
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Kraków
Podziękował: 60 razy

pokazać że jest momentem stopu

Post autor: aGabi94 » 5 gru 2017, o 16:39

Niech \(\displaystyle{ X_{1},X_{2},. . .}\) będzie ciągiem nieujemnych niezależnych zmiennych losowych. Niech
\(\displaystyle{ N(t) :=max\left\{n : X_{1}+X_{2}+. . .+X_{n} \le t\right\}}\) Pokazać, że \(\displaystyle{ N(t)+1}\) jest momentem stopu względem odpowiedniej filtracji.
Moment stopu tzn, że \(\displaystyle{ \left\{ \tau \le t \right\} \in F_{t}}\)
Rekrutacja Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (gif)

Awatar użytkownika
Spektralny
Korepetytor
Korepetytor
Posty: 3964
Rejestracja: 17 cze 2011, o 21:04
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Praga, Dąbrowa Górnicza, Kraków
Podziękował: 9 razy
Pomógł: 926 razy

Re: pokazać że jest momentem stopu

Post autor: Spektralny » 12 gru 2017, o 21:54

Możliwe, że czegoś nie rozumiem w zadaniu ale wystarczy pokazać, że \(\displaystyle{ N(t)}\) jest momentem stopu ponieważ funkcje stałe są mierzalne względem każdego \(\displaystyle{ \sigma}\)-ciała a suma funkcji mierzalnych jest mierzalna.

Czy zakładamy, że zmienne mają ten sam rozkład?

ODPOWIEDZ