Ruch Browna
-
- Użytkownik
- Posty: 104
- Rejestracja: 21 cze 2014, o 17:37
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Gdańsk
- Podziękował: 24 razy
- Pomógł: 3 razy
Ruch Browna
Mam takie zadanie. Niech \(\displaystyle{ \left\{ B _{t} \right\} _{t \ge 0}}\) będzie ruchem Browna. Wyznaczyć stałe \(\displaystyle{ a, b, c}\) takie, że \(\displaystyle{ X _{t}= \int_{0}^{t}\left( a+ \frac{bu}{t}+ \frac{cu ^{2} }{t ^{2} } \right)dB _{u}}\) jest także Ruchem Browna.
-
- Użytkownik
- Posty: 3921
- Rejestracja: 10 gru 2007, o 20:10
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 36 razy
- Pomógł: 1194 razy
Ruch Browna
Wystarczy, żeby nawias skośny procesu \(\displaystyle{ X_t}\) był równy \(\displaystyle{ t}\), a ten można łatwo wyznaczyć ze wzoru Ito.