Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
prosiaczeq
Użytkownik
Posty: 7 Rejestracja: 19 wrz 2007, o 18:07
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Słupsk
Podziękował: 2 razy
Post
autor: prosiaczeq » 19 wrz 2007, o 18:44
Wektor losowy z=(x,y) ma rozklad
Kod: Zaznacz cały
| y/x | 0 | 1 | 2 | Y |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
|-----|-----|-----|-----|----|
| X | | | |----|
|-----|-----|-----|-----|----|
Wyznacz rozklad brzegowy x oraz y, cov(x,y) i wspolczynnik korelacyjny p(x,y).
Emiel Regis
Użytkownik
Posty: 1495 Rejestracja: 26 wrz 2005, o 17:01
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kraków
Podziękował: 71 razy
Pomógł: 225 razy
Post
autor: Emiel Regis » 19 wrz 2007, o 19:33
Kod: Zaznacz cały
Licząc rozkłady brzegowe sumuje odpowiednie kolumny/wiersze. Możesz to sobie wyobrazić tak jakbyś sumował prawdopodobieństwa warunkowe.
| y/x | 0 | 1 | 2 | Y |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |0,6 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |0,4 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| X | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
\(\displaystyle{ cov(X,Y)=E(XY)-EXEY \\
\rho(X,Y)=\frac{cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}}\)
Wartosci oczekiwane i wariancje chyba umiesz liczyć...