Macierz przejścia

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
maciekg
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 119
Rejestracja: 13 mar 2011, o 21:35
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował: 4 razy

Macierz przejścia

Post autor: maciekg »

Mam pewne dane, zmiany cen.
Jako stan I, stan wzrostu (w poprzednim, jak i w następnym dniu zanotowano wzrost cen) \(\displaystyle{ P=0,3}\)

Stan II, stan spadku (w poprzednim dniu, jak i następnym zanotowano spadek)
\(\displaystyle{ P=0,2}\)

Stan III, stan ze spadku do wzrostu ( poprzedni dzień- spadek, następny- wzrost)
\(\displaystyle{ P=0,25}\)

Stan IV, stan ze wzrostu do spadku (poprzedni dzień- wzrost, następny- spadek)
\(\displaystyle{ P=0,27}\)

Jak teraz mając te dane zrobić macierz przejścia?
Proszę o pomoc
ODPOWIEDZ