Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Niech rynek będzie dany za pomocą procesu \(\displaystyle{ X_{t}=(1,sint)}\).
Znajdź taki proces \(\displaystyle{ p_{1}(t)}\), aby portfel \(\displaystyle{ p(t)=(- \int_0^t \sin(s)dW(s),p_{1}(t))}\) był samofinansujący , gdzie \(\displaystyle{ W}\) jest jednowymiarowym procesem Wienera.
