\(\displaystyle{ X}\) ma rozkład \(\displaystyle{ f_X(x)=1_{(0,1)}(x)}\), \(\displaystyle{ Y}\) ma rozkład \(\displaystyle{ Pois(1)}\).
Czy te zmienne są niezależne? To widać jakoś od razu?
niezależność zmiennych
-
- Użytkownik
- Posty: 339
- Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 243 razy
niezależność zmiennych
Bo mam takie zadanie, że \(\displaystyle{ X, Y}\) takie jak napisałam, a \(\displaystyle{ Z|(X,Y)}\) ma rozkład dwumianowy \(\displaystyle{ b(Y+1,X)}\) i mam policzyć wariancję \(\displaystyle{ Z}\).
Rozwiązanie jest takie, że
\(\displaystyle{ VarZ=E(Var(Z|(X,Y))+Var(E(Z|(X,Y))=E(Y+1)X(1-X)+...=(EY+1)(EX-EX^2)+...}\)
Dlaczego w tej ostatniej równości korzysta się z niezależności, chociaż nie jest powiedziane, że one są niezależne?
Rozwiązanie jest takie, że
\(\displaystyle{ VarZ=E(Var(Z|(X,Y))+Var(E(Z|(X,Y))=E(Y+1)X(1-X)+...=(EY+1)(EX-EX^2)+...}\)
Dlaczego w tej ostatniej równości korzysta się z niezależności, chociaż nie jest powiedziane, że one są niezależne?
-
- Użytkownik
- Posty: 339
- Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 243 razy
niezależność zmiennych
Z to zmienna, której warunkowy rozkład pod war. X i Y jest dwumianowy \(\displaystyle{ b(Y+1,X)}\).
I mam policzyć wariancję Z.
I mam policzyć wariancję Z.