Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
gienia
Użytkownik
Posty: 339 Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Polska
Podziękował: 243 razy
Post
autor: gienia » 28 sty 2017, o 10:53
\(\displaystyle{ (Y_n), (X_n)}\) - niezależne ciągi zmiennych losowych niezależnych, \(\displaystyle{ X_n, Y_n}\) mają rozkład \(\displaystyle{ Pois(n^2)}\) .
\(\displaystyle{ Z_n=\frac{X_n-Y_n}{n}, n \ge 1}\) - znaleźć granicę według rozkładu.
Z funkcji charakterystycznych mam to zrobić, ale nie wiem jak to zapisać, żeby mi różnica tych zmiennych nie wychodziła zero.
leg14
Użytkownik
Posty: 3132 Rejestracja: 5 lis 2014, o 20:24
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Radom
Podziękował: 154 razy
Pomógł: 475 razy
Post
autor: leg14 » 28 sty 2017, o 12:39
Masz sume niezaleznych zmiennych losowych, ile w takim wypadku wynosi funkcja charakterystyczna tej sumy?
gienia
Użytkownik
Posty: 339 Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Polska
Podziękował: 243 razy
Post
autor: gienia » 28 sty 2017, o 13:35
Aaa, czyli to będzie \(\displaystyle{ \varphi_{Z_n}(t)=\varphi_{X_n}(\frac{t}{2})\varphi_{X_n}(-\frac{t}{2})=|\varphi_{X_n}(\frac{t}{2})|^2}\) ?
Premislav
Użytkownik
Posty: 15687 Rejestracja: 17 sie 2012, o 13:12
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 196 razy
Pomógł: 5221 razy
Post
autor: Premislav » 28 sty 2017, o 13:46
Powinno być \(\displaystyle{ \frac t n}\) , a nie \(\displaystyle{ \frac t 2}\) , poza tym OK.