Kowariancja do wyznaczenia (przy danych rozkładach zm.los.)

[bufu]

Dane są rozkłądy niezależnych zmiennych losowych X i Y.
\(\displaystyle{ P(X=-1) =}\) \(\displaystyle{ \frac{1}{6}}\)
\(\displaystyle{ P(X=1) =}\) \(\displaystyle{ \frac{3}{6}}\)
\(\displaystyle{ P(X=2) =}\) \(\displaystyle{ \frac{2}{6}}\)
\(\displaystyle{ P(Y=-2) =}\) \(\displaystyle{ \frac{1}{3}}\)
\(\displaystyle{ P(Y=3) =}\) \(\displaystyle{ \frac{2}{3}}\)

Wyznacz \(\displaystyle{ cov (S,T)}\), jeżeli \(\displaystyle{ S =}\) \(\displaystyle{ X^{2}}\) - \(\displaystyle{ Y^{2}}\), a \(\displaystyle{ T = X + Y}\)

nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać...
proszę o pomoc...

[Emiel Regis]

Popraw swój post tak żeby był zgodny z regulaminem.
Latex
U góry taki wielki czerwony napis.

\(\displaystyle{ cov(S,T)=E(ST)-ES ET}\)
To pozostaje Ci tylko znaleźć rozkłady zmiennych ST, S oraz T. Jest troche liczenia. A później ich wartości oczekiwane...
Nie wiem czy sie da krócej.