Cześć !
Mam problem z zadaniem z prawdopodobieństwa ruiny, gdy pojedyncza szkoda ma rozkład wykładniczy z parametrem \(\displaystyle{ \lambda}\).
Stosuję wzór:
\(\displaystyle{ \psi(u)= \frac{\exp\left( -Ru\right) }{E\left[ -RU(T) | T< \infty \right] }}\),
gdzie \(\displaystyle{ T}\) to moment ruiny ubezpieczyciela.
Czy ktoś może mi w jasny sposób wyjaśnić jak obliczyć mianownik w powyższym wzorze przy wykładniczym rozkładzie szkody?
Prawdopodobieństwo ruiny - rozkład wykładniczy szkody
-
- Użytkownik
- Posty: 153
- Rejestracja: 30 cze 2013, o 18:19
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: warszawa
- Podziękował: 54 razy
- Pomógł: 1 raz