Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
wiwnes691
Użytkownik
Posty: 231 Rejestracja: 18 sty 2014, o 19:21
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 69 razy
Post
autor: wiwnes691 » 14 mar 2016, o 16:13
Jak pokazać, że proces \(\displaystyle{ V_t= \int_{0}^{t}W_s ds}\) , gdzie \(\displaystyle{ W_s}\) proces Wienera, jest gaussowski?
Alef
Użytkownik
Posty: 394 Rejestracja: 27 sie 2012, o 10:44
Płeć: Mężczyzna
Pomógł: 95 razy
Post
autor: Alef » 14 mar 2016, o 22:39
Skorzystaj ze wzoru na całkowanie przez części dla całki względem procesu Wienera z funkcji deterministycznej:
dla \(\displaystyle{ h(s)=s.}\)
wiwnes691
Użytkownik
Posty: 231 Rejestracja: 18 sty 2014, o 19:21
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 69 razy
Post
autor: wiwnes691 » 15 mar 2016, o 06:40
ojej, korzystamy z tego skryptu i dopiero drugi rozdział przerobiliśmy
Kartezjusz
Użytkownik
Posty: 7330 Rejestracja: 14 lut 2008, o 08:31
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Z Bielskia-Białej
Podziękował: 6 razy
Pomógł: 961 razy
Post
autor: Kartezjusz » 15 mar 2016, o 10:02
A skrypt robicie z tym samym gościem co zadał to zadanie?
wiwnes691
Użytkownik
Posty: 231 Rejestracja: 18 sty 2014, o 19:21
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 69 razy
Post
autor: wiwnes691 » 15 mar 2016, o 17:40
Dokładnie tak, dziś był kolejny rozdział-- 19 mar 2016, o 11:48 --pomożecie?