VaR dla rozkładu Normalnego
-
elbargetni
- Użytkownik
- Posty: 189
- Rejestracja: 22 wrz 2013, o 11:25
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: PL
- Podziękował: 1 raz
- Pomógł: 1 raz
VaR dla rozkładu Normalnego
Mam policzyć VaR (Value at Risk) dla rozkładu normalnego. Rozkład ten nie ma jawnej postaci dystrybuanty, zatem da się to w ogóle policzyć?
-
SlotaWoj
- Użytkownik
- Posty: 4211
- Rejestracja: 25 maja 2012, o 21:33
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków PL
- Podziękował: 2 razy
- Pomógł: 758 razy
VaR dla rozkładu Normalnego
Rozkład normalny nie ma takiego parametru, a jedynie \(\displaystyle{ \mu}\) (wartość średnia) i \(\displaystyle{ \sigma^2}\) (wariancja).